鬧騰了好幾天，終于將CVXOPT安裝成功，這里和大家分享安裝過(guò)程：

1. 從www.python.org下載并安裝Python。接下來(lái)，使用Python 2.7.5(32bit)版本（注意：64位win 7系統(tǒng)也可以直接安裝）.
2. 下載并安裝MinGW編譯器(www.mingw.org)
   • 下載并運(yùn)行MinGW installer
   • 選擇安裝C編輯器（C compiler）、Fortran編譯器（Fortran compiler）以及MSYS Basic System
   • 打開(kāi)環(huán)境變量，設(shè)置環(huán)境變量，變量名為PATH，變量值為c:/Python27;c:/MinGW/bin;c:/MinGW/msys/1.0/bin。如下圖所示
   • 　　　　
3. 下載并編譯BLAS
   • 下載blas.tgz，解壓縮到BLAS文件夾
     
   • 進(jìn)入命令行并切入到BLAS文件夾中
   • 輸入命令行

     • sed 's/_linux/_WIN/' make.inc -i

     • make && cp blas_WIN.a ../libblas.a

   • 注意：../ 表示當(dāng)前目錄的上一級(jí)目錄
4. 下載并編譯LAPACK
   • 下載lapack.tgz，解壓縮到LAPACK
   • 進(jìn)入命令行并切入到LAPACK文件夾
   • 輸入命令行如下：
     • cp make.inc.example make.inc
     • make lapacklib && cp liblapack.a ..
   • 注意：.. 表示當(dāng)前目錄的上一級(jí)目錄
5. 下載并安裝CVXOPT
   • 下載CVXOPT，并解壓到cvxopt-1.1.7下
   • 拷貝第3、4步生成的libblas.a和liblapack.a到目錄cvxopt-1.1.7/src下
   • 編輯cvxopt-1.1.7/下setup.py文件，設(shè)置環(huán)境變量BLAS_LIB和BLAS_LIB_DIR：
     • BLAS_LIB = [‘blas’,’gfortran’]
     • BLAS_LIB_DIR = ‘.’
   • 使用下面的命令從/Python27/Lib/distutils/cygwinccompiler.py中移除‘-mno-cygwin’，
     • sed 's/-mno-cygwin//g' -i'.bak' c:/Python27/Lib/distutils/cygwinccompiler.py
     • 注意：該命令需要以管理員身份運(yùn)行，管理員身份運(yùn)行方法參見(jiàn)http://jingyan.baidu.com/article/0320e2c181dc461b87507b37.html
   • 在cvxopt-1.1.7文件夾下運(yùn)行如下命令
     • python setup.py build --compiler=mingw32

     • python setup.py install

     • 最終在 ../Python27/Lib/site-packages 下看到了cvxopt-1.1.7-py2.7.egg-info，并且用ipython能夠順利的import cvxopt.  DONE！！！
   • python的編譯方式改回來(lái)
     • mv c:/Python27/Lib/distutils/cygwinccompiler.py.bak c:/Python27/Lib/distutils/cygwinccompiler.py
6. OK